var怎么计算「数理统计var怎么计算」

【var怎么计算「数理统计var怎么计算」】 VaR的计算方法有许多种。VaR的计算方法通常有三大类:分析法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法这3种方法从不同角度来分析资产的风险价值。后面的案例中将对股指期货交易中保证金的最大损失值进。回更为确切的是指…
VaR的计算方法有许多种。
VaR的计算方法通常有三大类:分析法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法这3种方法从不同角度来分析资产的风险价值。后面的案例中将对股指期货交易中保证金的最大损失值进。
回更为确切的是指在一定概率水平(置信度)下某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。用公式表示为:Prob(△Ρ
扩展资料:VaR的计算系数:要确定一个金融机构或资产组合的VAR值或建立VAR的模型必须首先确定以下三个系数:一是持有期间的长短。持有期△t即确定计算在哪一段时间内， excel中VAR函数的使用方法在B2单元格中输入公式“=VAR(A2:A9)” 。使用VAR函数返回A2:A9单元格区域的值的方差。excel中VAR函数的使用方法图1按回车键。
var（a）=E{aE（a）}2随机变量的方差。二阶中心距， ” 。使用VAR函数返回A2:A9单元格区域的值的方差。excel中VAR函数的使用方法图1按回车键即可返回计算的结果。excel中VAR函数的使用方法图2在EXCEL中如何把，用公式表示为：P(ΔPΔt≤VaR)=a字母含义如下：P——资产价值损失小于可能损失上限的概率。
VaR是给定置信水平下。
计算机语言中的var：Pascal:var在Pascal作为程序的保留字。
计算VaR值公式为:P(ΔPΔt≤VaR)=a以下是计算VaR值的基本流程:第一计算样本报酬率。取得样本每日收盘价并计算其报酬率公式如下:其中R为报酬率、P为收盘价、t为时。

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